Forex Londres Breakout Ea

La estrategia de Londres Breakout La estrategia de London Open Breakout está diseñada para capturar las rupturas que ocurren dentro de las dos primeras horas de la sesión de Londres. El alto y el bajo de la gama asiática anterior sirven como niveles para el breakout. Cada mañana usted comprueba el indicador para una señal comercial. 100 niveles mecánicos de entrada y salida basados ​​en la acción anterior del precio de mercado muestran los pedidos exactos para colocar. Esto incluye dónde colocar su parada y dónde tomar su beneficio. Esto hace que para un sistema de comercio de ruptura diaria simple para Forex que es rentable y eficiente para el comercio. Establecer estrategia de división de tiempo para Forex Negociamos la apertura de la sesión de Londres a las 08:00 hora local del Reino Unido. Las señales comerciales claras 8216set y forget8217 eliminan las 8216 áreas grises 8217 de muchos otros sistemas. Reglas estrechas también ayudan a eliminar el miedo, la avaricia y la pantalla constante de ver a menudo asociados con el comercio. El uso de objetivos de beneficio definidos y niveles de riesgo también ayuda a asegurar que la subjetividad y la participación emocional se eliminen efectivamente del proceso de negociación. Con nuestra estrategia de desglose de la Fase de Apertura de Londres, cambia sólo a una hora determinada cada mañana. Todo lo que tienes que hacer es seguir las señales Esto resulta en un sistema fácil de usar y eficiente que se puede negociar en tan sólo 10 minutos por día En el desarrollo de nuestro método nos hemos centrado en la creación de una manera fiable y repetible para aprovechar las rupturas en la acción de precios . Incorporando los principios probados y sólidos, hemos tomado nuestro taco de enfoques reconocidos, como el 8216 Big Ben 8216 y 8216 breakout caja 8216 métodos. Como un grupo experimentado de comerciantes de día, nuestra experiencia e investigación ha dado lugar a una metodología de negociación diaria que puede capturar los movimientos reales y falsos Definimos los niveles de riesgo para limitar la exposición como sabemos que esto es una parte importante del éxito comercial. Utilizamos los niveles de riesgo para recompensar establecidos sobre la filosofía del mercado respetado y las prácticas de gestión de dinero. Hemos negociado y refinado nuestra estrategia de Forex Breakout a lo largo de varios años para que este enfoque sea nuestro. Continuamos intercambiando cada día y reportar los resultados en este sitio web. Diseñado para MetaTrader 4 Nos gusta mantener las cosas simples. Proporcionamos todo lo que necesita para empezar a operar de inmediato. Esto incluye su indicador personal de Forex breakout para MetaTrader y documentación completa sobre cómo configurar y ejecutar. También estamos a su disposición para brindarle apoyo y asesoramiento en caso de que lo necesite. Si bien nuestro enfoque principal está en el GBP / USD (ahora también informamos sobre el EUR / USD), los operadores avanzados también pueden aprovechar otras parejas. Los buenos candidatos si desea ampliar su alcance incluyen muchos de los cruces europeos como EUR / GBP, EUR / JPY, GBP / JPY y EUR / GBP. El indicador MetaTrader proporcionado también es lo suficientemente flexible como para ser configurado para intercambiar otras sesiones si lo desea. La sesión europea cuando los mercados de Frankfurt y París abren o incluso el Open de Nueva York ofrecen posibilidades de negociación adicionales. Estrategia de breakout de Londres Esta gran estrategia de ruptura de Londres es un buen ejemplo de estrategia muy rentable. No utiliza indicadores. Esta estrategia es la mayoría del tiempo rentable con una tasa muy alta de ganar. Puede comprobar fácilmente la estrategia desplazándose de nuevo en la historia y dibujando manualmente en las líneas de gráfico para ver cómo se realiza. TimeFrame: 1 hora Símbolo: GBPUSD Riesgo: MAX 2 de cuenta por pedido Indicadores: ninguno, pero usted tiene que dibujar manualmente las líneas en el gráfico Estrategia de ruptura de Londres: Cada mañana abrir el gráfico y configurarlo a GBPUSD y luego dibujar línea de GMT a medianoche hasta el London Open. Ahora entre este tiempo dibujar una línea horizontal de medianoche y hasta hasta Londres Open: una línea va como línea superior que va en la parte superior de la mecha más alta de la vela entre la medianoche y Londres Open Segunda línea va como línea de fondo que va en la parte inferior de la La vela más baja que entre la medianoche y el Londres abierto Ahora usted necesita mirar cuando esta línea está quebrada o usted puede poner orden pendiente en ambas líneas. Cuando se activa un pedido Pendiente, elimine inmediatamente el segundo pedido no activado pendiente. Debe establecer SL (stop loss) en el lado opuesto de la LÍNEA de orden pendiente que dibuja antes. TP (tomar ganancia) objetivo es 1: 1 riesgo / recompensa a su SL. Eso significa que una vez que su orden pendiente se activa usted coloca su TP delante de la orden por la cantidad de su SL. Por ejemplo, si su SL es de 30 pips su TP debe ser 30 pips así. Cuando su TP se golpea tiene múltiples opciones lo que puede hacer: puede tomar todas las ganancias que puede establecer su SL a BE (Break Even) y dejar que los beneficios se ejecutan. Usted puede tomar partes de sus ganancias, establecer SL para ser y dejar que el resto de ejecutar algunos beneficios más. TP es todo depende de usted. Pero para un uso simple, simplemente tome todas las ganancias de su TP. Ahora, otras cosas a tener en cuenta es que si su pedido pendiente no se dispara hasta New York Open, entonces puede eliminar el pedido o establecer su TP a 1/2 de la SL. Pruébelo y vea si London Breakout Strategy funciona para usted8230 lo hizo por mí. Lo intenté la estrategia en otras monedas pero los mejores resultados estaban en GBPUSD. Teniendo en cuenta el interés de los últimos meses, el artículo generado en la comunidad, este mes he tratado de llegar a una estrategia a corto plazo que comparte los mismos principios: sólo la acción de precios (sin indicadores) , Tan simple como sea posible para el comercio (perfecto para principiantes y comerciantes experimentados por igual), sin ambigüedad o subjetividad en sus reglas, y, por supuesto, razonablemente rentable. Esta es una estrategia completa, con entradas, salidas, gestión de dinero y dimensionamiento de posiciones. Tiempo y volumen en el mercado Forex Aunque Forex es un mercado de 24 horas, el volumen negociado no es el mismo todo el tiempo. Los mayores centros de comercio de divisas son, por orden, Europa / Londres, Nueva York y Asia / Tokio, con el mayor volumen que ocurre cuando las sesiones de Londres y Nueva York se superponen (actualmente 13:00 a 17:00 GMT), incluso para monedas Que no son nativas de estas zonas horarias, como el yen japonés, o el dólar australiano. Por otra parte, el volumen más bajo (que generalmente conduce a márgenes más amplios y movimientos de precios y picos más erráticos) se observa después del cierre de la sesión de Nueva York (22:00 GMT), esas dos horas antes de que se abra Tokio. Entonces, ¿por qué es útil esta información? Porque cualquier estrategia intradía debería tener una mayor probabilidad de éxito si se implementa cuando el volumen, el rango de precios y el número de participantes en el mercado son más altos, especialmente un tipo de estrategia como el que voy a describir. El alto volumen y la participación en el mercado son ingredientes clave para confirmar la validez de una ruptura y una tendencia posterior. Negociar la ruptura temprana de la sesión de Londres Con Londres siendo el centro comercial más importante, y el que, más a menudo que no, fija la tendencia para el resto del día, comencé a buscar patrones comerciales posibles que podrían darnos una ventaja. Después de cuatro intentos fallidos (todos basados ​​en la idea de breakouts, porque eso es lo que tenía en mente desde el principio, debido a su simplicidad), finalmente desarrollé una estrategia simple que estaba mostrando resultados prometedores en las pruebas preliminares. Preparación de sus gráficos: sólo intercambie los principales pares de divisas (EUR / USD, USD / JPY, EUR / JPY, etc.) debido a sus menores spreads y picos de precios menos frecuentes. Gráfico de velas por hora. Agregue una media móvil simple de 50 periodos (50 SMA), este será nuestro filtro de tendencia. A las 8:00 GMT, cuando se abra la sesión de Londres, compruebe el máximo más alto y el más bajo de las 4 velas anteriores, que son las 4, 5, 6 y 7 GMT. Ir largo si el precio rompe el más alto de esas 4 velas y está por encima de los 50 SMA. Ir corto si el precio rompe el mínimo más bajo de las 4, 5, 6 y 7 velas GMT y está por debajo de los 50 SMA. Máximo de un comercio abierto por día (largo o corto, lo que suceda primero). Las operaciones sólo se abren si se da una señal hasta el final de la sesión de Londres (17:00 GMT). Así que la última vela por hora donde podemos abrir una nueva posición es la de las 16:00. Usted puede colocar sus pedidos condicionales a las 8:00 GMT, de esta manera usted no tiene que monitorear constantemente el gráfico ni abrir la posición manualmente. Si abre una posición larga. Entonces el SL siempre se coloca en el mínimo más bajo de las 4 a 7 velas GMT. Si abre una posición corta. El SL se coloca en el más alto de esas 4 velas. El SL inicial es válido para la vela cuando el comercio fue llenado, en barras subsecuentes la parada se mueve manualmente al punto más bajo o más alto de las 3 velas precedentes, y se actualiza cada hora como el comercio se mueve en nuestro favor. Ejemplo: Si la vela actual es la GMT 13:00 y usted es largo desde la barra GMT 12:00, la parada-pérdida se colocará en el más bajo de las 10, 11 y 12 velas GMT La parada de arrastre nunca puede Ser inferior / superior a la SL inicial, sólo puede moverse a nuestro favor. La operación se cierra manualmente al final del día de negociación (22:00 GMT) si la parada-pérdida no ha sido afectada por entonces. No se utilizan órdenes de toma de beneficios. La gestión del dinero y el tamaño de la posición Aunque usted no necesita usar mis reglas de gestión de dinero, simplemente puede cambiar un tamaño de lote fijo si lo prefiere, independientemente de lo ancho / apretado que es el SL, eso es algo que no recomiendo hacer. Creé una sencilla calculadora de Excel que indica la cantidad a negociar, basada en el porcentaje de capital que el comerciante desea arriesgar por operación, así como la diferencia entre el precio de apertura y la parada inicial-pérdida. Cuanto mayor sea el stop-loss, menor será la posición. Esta es una versión más simple de otra calculadora de gestión de dinero que describí hace unos meses en este artículo: Cómo calcular el tamaño de posición y normalizar la volatilidad. Por favor, lea si tiene alguna duda sobre cómo usar este nuevo, o simplemente puede publicar una pregunta aquí. Así es como se ve: Se supone que el comerciante de comercio más grande cuando la cuenta se hace más grande (cambiar el saldo de la cuenta en la calculadora), y viceversa en los períodos de pérdidas. De esta manera se va a compuestos los beneficios y lograr una mayor tasa de retorno que si se cambiaba la misma cantidad todo el tiempo. Puede descargar esta calculadora de meses AQUÍ (haga clic en el enlace para descargar el archivo de Excel). Debido a mi casi imposibilidad de programar algo, hice un backtest manual (y muy demorado) de esta estrategia en EUR / USD durante 8 meses, del 2 de julio de 2012 al 28 de febrero de 2013. 1.2 pips fueron tomados de Cada posición, para el spread y las comisiones, y el riesgo por comercio era 3 del saldo de la cuenta. Este no fue un largo backtest, pero en este período tuvimos mercados de gama limitada, tendencias fuertes, baja volatilidad, volatilidad extrema, básicamente todo tipo de estados de mercado. Así que estos 141 oficios pueden darnos una buena idea de la rentabilidad del sistema. Al arriesgar sólo 3 por comercio, el sistema produjo un rendimiento de 60,68 en 8 meses, lo que equivale a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de 103,67, mientras que la reducción máxima fue de sólo 12,62. En general, los resultados son incluso mejores de lo que esperaba. Si usted está dispuesto a aceptar las reducciones de alrededor de 25, entonces usted podría arriesgar 6 por el comercio, y lograr un retorno de casi 210 en un año. El rendimiento pasado no es garantía de resultados futuros, pero estoy seguro de que esta estrategia puede seguir funcionando bien a largo plazo. El factor beneficio no es nada extraordinario, pero eso es típico de las estrategias a corto plazo. Básicamente, esta estrategia nos permite captar la tendencia intradía, después de que el precio rompe los niveles alcanzados durante la última sesión asiática, y seguir con ella hasta que se invierte o se consolide por un largo período, y hace un muy buen trabajo en él, aunque Es muy simple. Si usted emplea tácticas comerciales básicas, como ir con la tendencia, cortar sus pérdidas cortas y montar a sus ganadores, las estrategias simples pueden darnos muy buenas vueltas. Una nota final para decir que usted tiene que tener en cuenta el horario de verano (cuando cambia la hora) que suceden dos veces al año. Asegúrese siempre de buscar las 4 velas anteriores una vez que la sesión de Londres se abre, no puede ser a las 8 GMT del año. Siéntase libre de hacer cualquier pregunta o enviar cualquier comentario que pueda tener sobre esta estrategia. Traducir a ruso Hola SpecialFX, artículo bien escrito. He intentado backtest la estrategia programatically (que también es tiempo -)). Pero no obtienen los mismos resultados. Puede publicar las operaciones para dos semanas de muestra, digamos julio de 2012 y enero de 2013. Fecha, cantidad, tiempo de entrada / precio, ExitTime / precio es suficiente para comparar. Gracias Hi fullmoon. ) Claro, voy a tratar de hacerlo este fin de semana, no voy a tener mucho tiempo libre antes de eso. En cuanto a los resultados diferentes, sólo asegúrese de que el 50SMA se tiene en cuenta, porque eso puede cambiar todo, y lo mismo con la gestión del dinero, cualquier otra estrategia de gestión de dinero que no sea el que yo uso producirá resultados diferentes. Por cierto, he utilizado el feed de datos de otro corredor porque su plataforma hace que sea más fácil de probar manualmente las estrategias, pero los resultados no deben cambiar mucho por eso. ) Perfecto, utilicé el 50SMA así como la misma gerencia del dinero y cambié también a la versión de 1 porción. También he probado con y sin cambio de horario de verano en sesiones de Londres / NY. Si nuestros resultados coinciden algo, puedo proporcionar un backtest por lo menos 10 años (en un artículo). Sólo necesito asegurarme de que no tengo defectos en mi programa. También tengo diferentes fuentes de datos de broker, pero eso no importa mucho en este caso. Un backtest de 10 años de datos sería impresionante. DI proporcionará la información que solicitó en un par de días, espero :) No hay nada mejor que el olor de la nueva estrategia de comercio fresco easypeasy en la mañana :))) Usted debe dar esa idea a alguien en concurso de estrategia a programm it Y ejecutar en vivo y ver cómo funciona .. hola. Puede sugerir algunos oficios que ha tomado sobre la base de esta estrategia. Al igual que los comentarios de actualización que muestran algunas de las entradas. Buen artículo como. Hi jpmorgan :) lo siento por tomar tanto tiempo para responder, un montón de cosas para cuidar, espero tener la información fullmoon pedido mañana, y luego puedo indicar un par de oficios esta estrategia habría hecho :) una vez más lo siento por El retraso, pero he estado demasiado ocupado este mes, ni siquiera podría participar en el concurso de comercio :) Así es que los datos fullmoon solicitado, he tomado 0,6 pips de cada comercio (entrada y salida, por lo que 1,2 pips por posición), y el El feed de datos utilizado proviene de otro intermediario, por lo que se producirán pequeñas diferencias (no más de 1 pip) si se compara con el feed de Dukascopy. Im no 100 seguro que conseguí los ahorros de luz del día completamente correctos pero intenté. 2 de julio, entrada 1.26436 (desencadenada en la vela de las 8 am), salida 1.26136 (11am vela), cantidad negociada 1155000 LARGA ----- 3 de julio, entrada 1.25765 (8am), salida 1.25919 (2pm) 1032000 SHORT ----- 4 de julio, entrada 1.25732 (10am), salida 1.25263 (última vela del día), 1427000 SHORT ----- 5 de julio, entrada 1.25135 (8am), salida 1 , 23942 (6pm), 1738000 BREVE ----- 6 de julio, entrada 1.23642 (12pm), salida 1.22871 (última vela), 2147000 CORTO 31 de diciembre, entrada 1.31804 (8am), salida 1.31964 (1pm), 1958000 SHORT ----- 2 de enero, no hay comercio debido al filtro 50SMA ----- 3 de enero, entrada 1,31301 (10am), salida 1,31141 (3pm) 2927000 SHORT ---- - 4 de enero, entrada 1.30052 (8am), salida 1.30211 (1pm) 1429000 BREVE Si alguien tiene alguna otra pregunta o solicitud de ejemplos, por favor, pregunte, porque ahora tengo tiempo libre para contestar :) I Probado esta estrategia, pero no funcionó para mí. Seguro lo intentaré otra vez con el filtro de 200 sma. 1 ¿Podría ampliar un poco más sobre lo que significa no trabajar para usted ¿Qué par (s) probó, cuántos oficios, cuándo fueron esos oficios, y qué resultados obtuvo al final, para que pueda tomar un míralo. ) El backtest tiene más de 140 operaciones, lo que es suficiente para ser estadísticamente válido, y los resultados son muy concluyentes. Las pruebas con sólo algunas operaciones no son estadísticamente significativas. Un 200SMA (opuesto a 50SMA) no va a cambiar el rendimiento que mucho, de hecho creo que va a degradar los resultados, porque una SMA de 200 días en una estrategia donde las operaciones duran un máximo de 13 horas (cont.) Es completamente excesivo y no sirve el propósito de identificar la tendencia más relevante en el plazo que estamos buscando :) Id utilizar el 200SMA para fines de filtrado si las operaciones duró varios días / unas pocas semanas, por lo que necesitaríamos el más largo En este caso es un exceso. Además, el borde principal del sistema no está en el SMA, sino en las salidas. He intentado esta estrategia de todo tipo de entradas y salidas, y al final los que tienen este tipo de trailing stop (probado con varias entradas diferentes) fueron de lejos el mejor. ) Gran artículo y una estrategia brillante, pero hay una dificultad que me enfrenté durante el uso que es falso breakouts, cuz a veces el mercado tiende a moverse a la baja y de repente obtener de nuevo, ¿tiene alguna idea o soluciones para reconocer falsas Fugas o evitarlas. Hola :) Bueno, el 50 SMA ya reduce un poco las rupturas falsas (he probado el sistema sin el 50SMA y el factor de ganancia es mucho menor), porque va a negociar con la tendencia a largo plazo, por lo que la probabilidad de tener brotes que son Rápidamente invertida es menor. Otras maneras de reducir fallas falsas sin también reducir las buenas .. hmmm. Una cosa que tienes que darse cuenta es que es imposible evitarlos completamente. No tengo ninguna otra idea, tal vez agregar un indicador como el ADX Siempre y cuando se utiliza correctamente el 50SMA, que solo se reducirá una gran cantidad de operaciones malas :) Hola SpecialFX ¿Tenemos que dejar de negociar en los días que tienen noticias importantes relacionados con Negociados para evitar SPIKES que pueden suceder Tony Hi Everybody, tal estrategia con un dado parámetros no es tan rentable como anunciado debido a rupturas falsas. Por favor, tenga en cuenta que los movimientos principales también suceden durante las sesiones de NY y TOK. Tengo la estrategia de JAVA y lo backtested en pares diferentes muy precisamente con el probador de JForex. Hay semanas sin ninguna trasacción debido al filtro SMA y el mercado de lado. Así que fue la estrategia popular hace unos años y es más difícil y más difícil pipses cuero cabelludo de esta manera, aunque hay períodos rentables. En general perdiendo dinero. Buen artículo, bien escrito. Tengo un problema - tratando de descargar la calculadora de Excel, obtengo el sitio speedy. sh/TRWjS/strategy-calculator. xls que no tiene el archivo de Excel, pero un montón de enlaces irrelevantes. ¿Podría por favor redireccionar a donde puedo descargar la calculadora Saludos cordiales.